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基于VAR、RAROC模型的銀行不良資產及績效評估研究.docx

資料分類:科技學院 上傳會員:香香巴拉 更新時間:2018-08-17
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摘要:本文以16家上市商業銀行為例,對我國銀行不良資產的現狀、成因進行分析,運用VAR對銀行不良貸款率的影響因素進行檢驗,并運用RAROC模型對商業銀行的風險收益進行評估。根據實證分析結果顯示,GDP、CPI、M1、總貸款量(LOAN)、財政支出(EX)對商業銀行不良貸款率均有較大影響,其中CPI和GDP的影響最大。考慮了VaR的風險調整收益模型(RAROC)能更全面地對商業銀行經營績效進行評估。通過對銀行不良貸款和績效的評估,為我國商業銀行改善資產質量提供參考依據。

關鍵詞:不良貸款率;VAR; RAROC;商業銀行

 

目錄

摘要

Abstract

1  引言-1

1.1  研究背景和意義-1

1.2  國內外研究現狀-1

1.2.1  國外研究現狀-1

1.2.2  國內研究現狀-2

    1.2.3 研究思路和方法-3

2  我國銀行不良貸款率的現狀-3

2.1  不良貸款率的概念-3

2.2  我國商業銀行不良貸款和績效水平現狀-3

2.3  影響我國商業銀行不良貸款率上升的宏觀因素-4

2.3.1  宏觀經濟環境不穩定,國內外經濟增長放緩-4

2.3.2  政府不合理的宏觀經濟調控-5

2.3.3  銀行(貸款人)風險監控的缺失、風險意識淡薄-5

2.4  影響我國商業銀行不良貸款率上升的微觀因素-5

2.4.1  銀行(貸款人)風險監控的缺失、風險意識淡薄-5

2.4.2  企業(借款人)經營管理不善、負債率高-6

2.5  不良貸款產生的風險分析-7

2.5.1  對銀行自身的影響-7

2.5.2  對企業的影響-7

2.5.3  對國民經濟的影響-8

3 宏觀影響因素的實證分析VAR-8

3.1  模型變量的選取-8

3.2  實證分析-9

3.2.1  單位根檢驗(ADF檢驗)-9

3.2.2  建立VaR模型-10

3.2.3  VAR模型的滯后結構檢驗:AR根的圖與表-11

3.2.4  脈沖響應函數(IRF Impulse Response Function)-11

3.2.5  方差分解分析-12

4  風險調整收益模型RAROC-13

4.1 經典的風險調整測量法-13

4.1.1  特雷諾指數(Treynor ratio)-14

4.1.2  夏普指數(Sharpe Ratio)-14

4.1.3  詹森指數-14

4.2  經風險調整的收益模型RAROC-15

5  結論和建議-19

5.1 本文研究結論-19

5.2 不良貸款的處置與消化-20

5.2.1  關注宏觀經濟變動,加強宏觀經濟波動的風險控制-20

5.2.2  政府為商業銀行解決不良貸款提供一個良好的環境-20

5.2.3  建立完善的銀行風險管理制度和體系-20

5.2.4  加快金融創新,提高銀行的競爭力-21

參考文獻-22

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