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滬鋁價格與倫鋁價格的聯動性研究.doc

資料分類:科技學院 上傳會員:香香巴拉 更新時間:2018-08-17
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摘要:隨著證券業的高速發展,期貨市場已經進入了人們的身邊,成為全球經濟交易市場不可或缺的角色。期貨與現貨并不相同,由于其不同于現貨交易的特點讓其在今后的經濟市場中將會擔起更大的作用。期鋁的市場發展與經濟建設有很大的關聯。本文收集了滬鋁期貨與倫鋁期貨價格在一年內的交易數據,對滬鋁期貨價格和倫鋁期貨價格進行協整性分析,探索兩者之間是否存在穩定的長期均衡關系。

 

關鍵詞:ADF檢驗;協整檢驗;格蘭杰因果檢驗;誤差修正模型

 

目錄

摘要

Abstract

1 引 言-1

2 國內外研究成果介紹-1

2.1國外研究-1

2.2國內研究-2

3 鋁與鋁期貨的介紹-3

3.1金屬鋁-3

3.2鋁期貨-4

3.2.1期貨市場-4

3.2.2期貨交易所-5

3.3期鋁價格受影響的因素-6

3.3.1期鋁價格形成受市場影響-6

3.3.2期鋁價格受全球經濟形勢影響-6

3.3.3期鋁價格受進出口關稅影響-7

3.3.4期鋁價格受行業政策影響-7

3.3.5期鋁價格受金融屬性影響-7

4 研究方法與思路-7

4.1平穩性序列-7

4.2協整檢驗-8

4.3誤差修正模型-8

5  實證分析-9

5.1序列的平穩性-11

5.1.1單位根檢驗-11

5.2協整檢驗-12

5.2.1數列對數化-12

5.2.2協整檢驗-12

5.3 誤差修正模型-13

5.3.1基本原理-13

5.3.2 估計與的誤差修正模型-14

6  結論-14

參考文獻-15

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